O mercado de tartarugas: uma lenda do mercado Em 1983, os lendários comerciantes de commodities Richard Dennis e William Eckhardt realizaram a experiência de tartaruga para provar que qualquer um poderia ser ensinado a negociar. Usando seu próprio dinheiro e negociando noviços, como o experimento fare The Turtle Experiment No início dos anos 1980, Dennis foi amplamente reconhecido no mundo comercial como um sucesso avassalador. Ele havia transformado uma participação inicial de menos de 5.000 em mais de 100 milhões. Ele e seu sócio, Eckhardt, tiveram discussões freqüentes sobre seu sucesso. Dennis acreditava que qualquer um poderia ser ensinado a negociar os mercados de futuros. Enquanto Eckhardt respondeu que Dennis tinha um dom especial que lhe permitiu lucrar com a negociação. O experimento foi criado por Dennis para finalmente resolver este debate. Dennis iria encontrar um grupo de pessoas para ensinar suas regras e, em seguida, tê-los comércio com dinheiro real. Dennis acreditava tão forte em suas idéias que ele realmente daria aos comerciantes seu próprio dinheiro para o comércio. O treinamento duraria duas semanas e poderia ser repetido uma e outra vez. Ele chamou seus alunos tartarugas depois de lembrar fazendas de tartarugas que ele tinha visitado em Cingapura e decidir que ele poderia crescer comerciantes tão rapidamente e eficientemente como tartarugas cultivadas na fazenda. Encontrando as tartarugas Para resolver a aposta, Dennis colocou um anúncio no The Wall Street Journal e milhares aplicados para aprender a negociação aos pés de mestres amplamente reconhecidos no mundo do comércio de commodities. Apenas 14 comerciantes seriam fazê-lo através do primeiro programa de tartaruga. Ninguém sabe os critérios exatos que Dennis usou, mas o processo incluiu uma série de perguntas verdadeiras ou falsas, algumas das quais você pode encontrar abaixo: O grande dinheiro na negociação é feito quando se pode obter longos em baixos após uma grande tendência de baixa. Não é útil para assistir cada citação nos mercados um comércios. Outras opiniões do mercado são boas a seguir. Se um tem 10.000 para arriscar, um deve arriscar 2.500 em cada comércio. Na iniciação deve-se saber exatamente onde liquidar se ocorrer uma perda. Para registro, de acordo com o método da Tartaruga, 1 e 3 são falsos 2, 4 e 5 são verdadeiros. (Para mais informações sobre a comercialização de tartarugas, consulte Sistemas de negociação: Executar com o rebanho ou ser o lobo solitário) As tartarugas foram ensinadas muito especificamente como implementar uma estratégia de tendência seguinte. A idéia é que a tendência é o seu amigo, então você deve comprar futuros quebrando para a parte superior das gamas de negociação e vender breakouts curto downside. Na prática, isto significa, por exemplo, a compra de novos máximos de quatro semanas como sinal de entrada. A Figura 1 mostra uma estratégia típica de comercialização de tartarugas. Figura 1: A compra de prata usando uma fuga de 40 dias levou a um comércio altamente lucrativo em novembro de 1979. Fonte: Genesis Trade Navigator Este comércio foi iniciado em uma nova alta de 40 dias. O sinal da saída era um fim abaixo do ponto baixo de 20 dias. Os parâmetros exatos utilizados por Dennis foram mantidos em segredo por muitos anos, e agora estão protegidos por vários direitos autorais. Em The Complete TurtleTrader: A Lenda, as Lições, os Resultados (2007). Autor Michael Covel oferece algumas idéias sobre as regras específicas: Olhe para os preços ao invés de confiar em informações de televisão ou jornal comentaristas para fazer suas decisões de negociação. Tenha alguma flexibilidade na definição dos parâmetros para seus sinais de compra e venda. Testar diferentes parâmetros para diferentes mercados para descobrir o que funciona melhor a partir de sua perspectiva pessoal. Planeje sua saída à medida que planeja sua entrada. Saiba quando você vai ter lucros e quando você vai cortar as perdas. (Para saber mais, leia A importância de um plano ProfitLoss.) Use o intervalo verdadeiro médio para calcular a volatilidade e use isso para variar o tamanho da sua posição. Tomar posições maiores em mercados menos voláteis e diminuir sua exposição aos mercados mais voláteis. (Para obter mais informações, consulte Medir a Volatilidade com a Média Variedade Real.) Nunca arrisque mais de 2 de sua conta em um único comércio. Se você quiser fazer grandes retornos, você precisa ficar confortável com grandes abaixamentos. Trabalhou de acordo com a tartaruga anterior Russell Sands, como um grupo, as duas classes de tartarugas que Dennis treinou pessoalmente ganhou mais de 175 milhões em somente cinco anos. Dennis tinha provado além de uma dúvida que os novatos podem aprender a negociar com sucesso. Sands afirma que o sistema ainda funciona bem e disse que se você começou com 10.000 no início de 2007 e seguiu as regras de tartaruga original, você teria terminado o ano com 25.000. Mesmo sem Dennis ajudar, as pessoas podem aplicar as regras básicas de negociação de tartarugas para a sua própria negociação. A idéia geral é comprar breakouts e fechar o comércio quando os preços começam a consolidar ou reverter. As trocas curtas devem ser feitas de acordo com os mesmos princípios sob este sistema porque um mercado experimenta tendências ascendentes e downtrends. Embora qualquer período de tempo possa ser usado para o sinal de entrada, o sinal de saída precisa ser significativamente mais curto para maximizar negócios lucrativos. Apesar de seus grandes sucessos, no entanto, a desvantagem para a negociação de tartarugas é pelo menos tão grande quanto a parte superior. Drawdowns deve ser esperado com qualquer sistema de negociação, mas eles tendem a ser especialmente profundo com tendência de seguir estratégias. Isto é, pelo menos em parte devido ao fato de que a maioria das fugas tendem a ser movimentos falsos, resultando em um grande número de negociações perdedoras. No final, os praticantes dizem para esperar estar correto 40-50 do tempo e estar pronto para grandes retiradas. The Bottom Line A história de como um grupo de não-comerciantes aprenderam a negociar para grandes lucros é uma das grandes lendas do mercado de ações. Sua também uma grande lição em como aderir a um conjunto específico de critérios comprovados podem ajudar os comerciantes a obter maiores retornos. Neste caso, no entanto, os resultados estão perto de lançar uma moeda, por isso é até você decidir se esta estratégia é para você. Troca de negociação é um sistema de comércio mais famoso que eu escrevi uma série de artigos para fornecer os conceitos básicos do sistema de comércio de tartarugas . Neste artigo, vou dar-lhe alguns exemplos sobre como aplicar os sistemas de tartaruga em sua negociação usando MetaStock. Uma das ferramentas mais usadas para o MetaStock é o Explorer, com esta ferramenta os comerciantes podem filtrar os títulos que não correspondem a nenhum critério. Os critérios podem ser definidos escrevendo fórmula MetaStock como o exemplo a seguir. De acordo com o sistema de comércio de tartaruga, o sistema de entrada mais curto prazo baseado em uma fuga de 20 dias. Os comerciantes podem facilmente escrever uma fórmula para gráficos diários como segue. (H, 20), -1) H Alta de hoje Alta de hoje Alta HHV (H, 20) Maior valor que o alto preço (H) Atingiu nos últimos 20 dias. LLV (L, 20) Valor mais baixo que o preço baixo (L) alcançou nos últimos 20 dias. Ref (HHV (H, 20), -1) O preço mais alto nos últimos 20 dias refere-se a ontem. Ref (LLV (L, 20), -1) O menor preço baixo nos últimos 20 dias refere-se a ontem. Se os comerciantes querem uma lista de títulos que correspondem ao sistema de saída de tartaruga, 10 dias de baixa para posições longas e 10 dias de alta para posições curtas. A fórmula será a seguinte. Estes são exemplos de como aplicar os sistemas de negociação usando a fórmula de MetaStock. (LH, 10), -1). Além do Explorer, os comerciantes também podem escrever a fórmula em outras ferramentas, como Expert Advisor ou Indicator Builder também. Espero que esta informação é útil para você. Para obter informações mais detalhadas sobre os provedores, consulte o painel direito. Tudo o que você precisa saber sobre Futuros e CommoditiesMetastock Explorer Fórmulas Clique aqui para voltar a Metastock Fórmula Índice Antes de começar, se você não leu o quotThe Search for the Holy Grail amp the Perfect Indicator clique aqui e percorra a metade da página para vê-lo agora. Além disso, clique aqui para descobrir o segredo surpreendentemente simples para dominar Metastock passo a passo. Pronto para usar fórmulas Breakout - Coleção 1 Contido neste PDF é uma pequena coleção de fórmula breakout que temos encontrado útil. Sinta-se livre para cortá-los e colá-los e usá-los em seus próprios exploradores. Clique aqui para fazer o download da coleção 1 Bottom Reversal - Metastock Formula Estes são uma coleção de sinais de fundo. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok. Col A: CLOSE Col B: EngulfingBull () Col C: MorningDojiStar () Col D: MorningStar () Col E: WhiteSoldiers () Close Acima da mediana de preço - Fórmula Metastock pelo comerciante eletrônico estratégico do dia. Esta exploração destina-se a encontrar os stocks onde o fechamento está acima do preço médio nos últimos cinco dias. Corresponde às etapas no livro de Dels, o Trader Estratégico de Dia Eletrônico. Col A: CLOSE - MP () Col B: (Ref (CLOSE, -1)) - (Ref (MP () (Ref (MP (), -2)) Col D: (Ref (CLOSE, -3)) - (Ref (MP () -4)) Filtro: colAgt0 E colBgt0 E colCgt0 E colDgt0 E colEgt0 O filtro na exploração só mostra aqueles stiocks que têm o viés bullish mais forte durante todos os 5 dias. Removendo o filtro todos os estoques serão mostrados. A classificação da primeira coluna permitirá que você estabeleça a pontuação geral para cada ação. Mostra os estoques que fecharam mais altos em dias sucessivos. Col A: CLOSE Col A: CLOSE -1 Col A: CLOSE -2 Filtro: Quando (colA, gt, colB) E Quando (colB, gt, colC) Alto Volume - Fórmula Metastock Exibe aqueles onde o volume está acima do movimento de 100 dias média. A pesquisa retorna 1 para Ok e 0 para não ok. Col A: VOLUME Col A: Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL) Col A: (VOLUME - Mov (VOLUME, 100, EXPONENTIAL) (VOLUME - Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL) Col F: acima ((VOLUME - Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL) Mov (VOLUME, 50, EXPONENTIAL)) 100 Filtro colC gt 5 E colD gt colE1.5 a: (Cruzar Mov (FECHAR 2, E) Mov (CLOSE, 8, S) (FECHAR, 200, E) E FECHAR gt Mov (FECHAR, 200, S) E Mov (FECHAR, 200, E) gt Mov (FECHAR, 200, S) (FECHAR, 200, S)) b: Cruzar (Movimento (FECHAR, 200, S), FECHAR) OU Cruzar (Movimento) 1,0) estado gt Ref (estado, -1) Sair Comprar Sair longo a: Cruzar Mov (CLOSE, 2, E) Mov (CLOSE, 8, S) E FECHAR gt Mov (FECHAR 200, S) E Mov (FECHAR, 200, E) gt Mov (FECHAR, 200, S) b: Cruzar (Mov (FECHAR, 200, S), FECHAR) , 200, E ). CLOSE) state: Se (BarsSince (a) ltBarsSince (b), 1,0) state lt Ref (state, -1) Destaques Reserva de lucros (HHV (HIGH, 13) gt Ref (HHV (HIGH, 13) ) E HHV (RSI (CLOSE, 13), 13) lt Ref (HHV (RSI (CLOSE, 13), 13), -13)) e CLOSE gt Mov (CLOSE, 200, S) 200, E) e Mov (CLOSE, 200, E) AND (HHV (ALTO, 90)) MACD Crossover Buy Signal - Fórmula de Metastock Mostra aquelas ações onde um crossover de MACD Foi sinalizado. A busca retorna 1 para Ok e 0 para não ok. Col A: CLOSE Col B: MACD () Col C: Ref (MACD (), - 1) Col D: Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) , -1) Col F: (MACD () - Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) Mov (MACD (), 9, EXPONENTIAL) 9, EXPONENTIAL)) Para encontrar os títulos que fecharam acima de sua alta hoje (o último dia de negociação no banco de dados), pela primeira vez, eu escrevi este MetaStock Explorer. Esta fórmula faz duas coisas: 1) Ele lista apenas os títulos que cumpriram as condições exigidas apenas no último dia de negociação. 2) O novo máximo de 60 dias deve ter ocorrido somente no último dia de negociação. Moving Average Crossover - Bullish - Fórmula Metastock Esta é a10 e 30 dias de média móvel de passagem cruzada. Resultados perto de 0 identificar o crossover. Col A: CLOSE Col A: Mov (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) Col A: ((CLOSE-Mov (CLOSE, 30, EXPONENTIAL) CLOSE, 10, EXPONENTIAL) Mov (CLOSE, 10, EXPONENTIAL)) 100 Filtro: Quando (colA gt colB) Col A: MA RSC ROC (Mov (CP), 13, S) (C, 1,) Col D: Média para Mov (C, 21, S) Mov (V, 21, S) Filtro: HgtRef (H, -1) e HgtRef (H, -2) e HgtRef (H, -3) e HgtRef (H, -4) e Mov (C, 13, E) (1, L, 4) e CgtMov (C, 180, E) e OgtRef (C, -1) E Lgt Ref (H, -5) Se você Tem fórmulas de Metastock que você gostaria de compartilhar, por favor envie um email para Nós esperamos ouvir de você Para saber mais sobre como usar Metastock e sua fórmula clique aqui. Copyright 2003 MetaStock Website Home Metastockreg é uma marca registrada da Equis International.
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